ROBUST PORTFOLIO SELECTION UNDER EXPONENTIAL PREFERENCES

机译：指数偏好下的稳健投资组合选择

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Dariusz Zawisza;
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年度 2010
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1. Robust portfolio selection problem for an insurer with exponential utility preference [J] . Hui Zhao, Ximin Rong, Jiling Cao WSEAS Transactions on Mathematics . 2011,第7a9期

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2. Preference programming for robust portfolio modeling and project selection [J] . Liesio J, Mild P, Salo A European Journal of Operational Research . 2007,第3期

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4. Continuous-Time Dynamic Portfolio Selection Based on Exponential Utility Maximization in an Incomplete Market [C] . Chang Hao, Rong Xi-min 2010 International Conference on Management and Service Science . 2010

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5. PORTFOLIO SELECTION AND ASSET PRICING UNDER VARIABLE TIME PREFERENCE: THEORY AND EVIDENCE. [D] . AHN, CHANG MO. 1985

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6. A novel two-phase robust portfolio selection and optimization approach under uncertainty: A case study of Tehran stock exchange [O] . Pejman Peykani, Emran Mohammadi, Armin Jabbarzadeh, 2020

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7. Robust portfolio selection problem for an insurer with exponential utility preference [O] . Zhao H, Rong X, Cao J 2011

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8. Preference Threshold Procedure for Statistical Selection: Robustness againstDeviations from Normality [R] . Verheijen, J. H. M., Coolen, F. P. A., van der Laan, P. 1996

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